2002年，由其执导的电影《王牌大贱谍3》上映 。2004年，由其执导的电影《拜见岳父大人2》上映，该片讲述了格里格的未来岳父一家去拜会格里格一家时所发生的搞笑事件 。

2006年，担任喜剧电影《波拉特》的制作人，该片由拉里·查尔斯执导 。2008年，执导由凯文·史派西、约翰·赫特合作主演的剧情电影《选票风波》 ，该片获得第60届艾美奖迷你剧/电视电影类-最佳电视电影奖 ，他凭借该片获得第60届艾美奖迷你剧/电视电影类-最佳导演奖 。

2010年，执导由史蒂夫·卡瑞尔、保罗·路德合作主演的喜剧电影《笨人晚宴》 ；同年，担任电影《拜见岳父大人3》的制作人 。

2012年，由其执导的喜剧电影《政坛混战》上映，该片讲述了卷入性丑闻的参议员凯姆·布拉迪，马蒂·哈金斯在争夺国会议员席位过程中发生的一系列趣事 ；同年，执导由朱丽安·摩尔、艾德·哈里斯、伍迪·哈里森等联合主演的剧情电影《规则改变》，该片改编自同名小说 ，获得第64届艾美奖迷你剧/电视电影类-最佳迷你剧/电视电影奖 ，他凭借该片获得第64届艾美奖迷你剧/电视电影类-最佳导演奖 、第65届美国导演工会奖 最佳电视电影/限定剧导演奖 。

2015年，由其执导的传记电影《特朗勃》上映，该片由布莱恩·科兰斯顿、海伦·米伦、黛安·莲恩联袂主演 ；同年，自编自导由杰克·布莱克、蒂姆·罗宾斯合作主演的电视剧《政局边缘》 。

2016年，执导由布莱恩·科兰斯顿、安东尼·麦凯共同主演的传记电影《一路到底》 ，该片获得第68届艾美奖最佳电视电影奖 ，他凭借该片入围第68届艾美奖迷你剧/电视电影/剧情类节目最佳导演奖、第69届美国导演工会奖最佳电视电影/限定剧导演奖 。2019年，执导由妮可·基德曼、查理兹·塞隆、玛格特·罗比联合主演的剧情电影《爆炸新闻》 ，他凭借该片获得第31届美国制片人工会奖斯坦利·克雷默奖 。

杰伊·罗奇执导的电影作品多数是喜剧片 ，从而为自己开辟了一片天地 ，但是对于政治题材的把握能力也令人放心 。在电影《笨人晚宴》中，编导杰伊·罗奇向观众展现了当代美国社会的群像，让观众在有限的一个半小时里窥视了当代美国社会文化的繁华 。在电影《特朗勃》中， 不仅凸显了导演杰伊·罗奇对那个时代电影行业的思考，也饱含了他对达尔顿·特朗勃的敬仰之情 。在电视剧《政局边缘》中，编导杰伊·罗奇使用了三线叙事，刻意用一个最易于摆出严肃姿势的题材和地缘政治背景，使得该片延续了HBO一贯的辛辣政治讽刺 （Mtime时光网、indiewire、《作家》、《东方电影》、《新京报》综合评）。